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Die säkulare Sterblichkeitsverbesserung stellt alle Alterssicherungssysteme vor große Herausforderungen. Nicht zuletzt die Lebensversicherungswirtschaft als klassischer Anbieter von privaten Rentenversicherungen ist davon betroffen. Eine Analyse der Sterblichkeitsentwicklung kann unter ganz unterschiedlichen Blickwinkeln durchgeführt werden; einige wichtige Aspekte werden beim 7. FaRis & DRV-Symposium vertieft behandelt.
Zum einen geht es darum, die Sterblichkeitsentwicklung mathematisch zu modellieren. Besondere Bedeutung haben stochastische Projektionsmodelle für die Bevölkerungsterblichkeit gewonnen, die den langfristigen Sterblichkeitstrend quantifizieren. In jüngster Zeit kommen solche Modelle vermehrt im aktuariellen Alltag zum Einsatz, wenn es darum geht, nicht nur eine Best-Estimate-Annahme über die zukünftige Sterblichkeit zu treffen, sondern auch Aussagen über die Verteilung möglicher Versorgungs- oder Versicherungsleistungen zu treffen und so beispielsweise Sicherheitszuschläge und Solvenzkapital mit Blick auf Solvency II risikoadäquat zu berechnen.
Eine wichtige Rolle spielen auch die Interdependenzen zwischen der Entwicklung der Langlebigkeit und dem Zinsniveau. Dazu wird untersucht, wie ein angemessenes Asset/Liability-Management in einem sich selbst finanzierenden Rentenbestand aussehen könnte. Die Ergebnisse sind auch für die betriebliche Altersversorgung von Interesse.
Schließlich bleibt für den im Unternehmen verantwortlichen Praktiker die wichtige Aufgabe, die Sterblichkeitsrisiken zu managen, die bei aller Sorgfalt der Modellierung unvermeidlich verbleiben. Hier sind Rückversicherungslösungen genauso zu nennen wie Absicherungen über den Kapitalmarkt.
Im Rahmen des DAV-Weiterbildungsprogramms wird die Teilnahme an diesem Symposien mit drei Weiterbildungsstunden anerkannt.
PROGRAMM
14:00 bis 14:30 Uhr
Begrüßung und Eröffnungsvortrag
Prof. Dr. Jürgen Strobel
Fachhochschule Köln, Institut für Versicherungswesen
14:30 Uhr bis 15:15 Uhr
Die Sterberaten der Zukunft – Stochastische Modellierung von Sterberaten für das Solvency II-SCR des Langlebigkeitsrisikos
Kai Kaufhold
Managing Director, Ad Res Advanced Reinsurance Services GmbH
15:30 bis 16:00 Uhr
Kaffeepause
16:00 bis 16:45 Uhr
Kollektiver Risikoausgleich in einem Rentenbestand
Prof. Dr. Oskar Goecke
Fachhochschule Köln, Institut für Versicherungswesen
16:45 bis 17:30 Uhr
Langlebigkeit, quo vadis – Transfer von Langlebigkeit in Versicherungs- und Kapitalmärkte
Cord-Roland Rinke
Managing Director, Hannover Rück SE
anschließend
Diskussion und Get-together
Information on participating / attending:
Die Teilnahme ist kostenlos.
Date:
12/05/2014 14:00 - 12/05/2014 17:30
Registration deadline:
12/03/2014
Event venue:
Fachhochschule Köln
Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
Raum 69 (Schmalenbach-Hörsaal)
50678 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany
Target group:
Business and commerce, Scientists and scholars
Relevance:
regional
Subject areas:
Economics / business administration
Types of events:
Conference / symposium / (annual) conference
Entry:
10/22/2014
Sender/author:
Petra Schmidt-Bentum
Department:
Referat für Kommunikation und Marketing, Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Event is free:
yes
Language of the text:
German
URL of this event: http://idw-online.de/en/event48834
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