In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor- Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor- Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. von Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten. Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars haben Sie ausgiebig Gelegenheit, Fallbeispiele am PC mit der Standardsoftware EViews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.
Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.
Inhalte
- Grundidee der Vektor-Autoregressiven Modelle, Modellspezifikation und Schätzung
- Interpretation der Schätzergebnisse: Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen
- Prognosen mit Vektor-Autoregressiven Modellen: Prognosevarianzzerlegung, Überprüfung der Prognosegüte
Ihr Nutzen
- Sie erhalten eine solide Weiterbildung in multivariaten Analyseverfahren.
- Sie werden in die Lage versetzt, das Instrument der Vektor-Autoregressiven Modelle auf in der Praxis auftretende Probleme anzuwenden.
- Sie üben die kritische Auswertung der Ergebnisse Vektor-Autoregressiver Modelle.
Zielgruppen
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung
Vorkenntnisse
Grundverständnis der linearen Regressionsanalyse und ihrer praktischen Umsetzung (Inhalte, die durch das Seminar „Basistechniken I – Regressionsanalyse“ abgedeckt werden)
Zusatzinformation
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Hinweise zur Teilnahme:
www.zew.de/konditionen
Termin:
23.03.2015 09:00 - 17:00
Anmeldeschluss:
02.03.2015
Veranstaltungsort:
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)
L 7, 1
68161 Mannheim
Baden-Württemberg
Deutschland
Zielgruppe:
Wissenschaftler
E-Mail-Adresse:
Relevanz:
überregional
Sachgebiete:
fachunabhängig
Arten:
Seminar / Workshop / Diskussion
Eintrag:
04.12.2014
Absender:
Dr. Elisabeth Baier
Abteilung:
ZEW Terminredaktion
Veranstaltung ist kostenlos:
nein
Textsprache:
Deutsch
URL dieser Veranstaltung: http://idw-online.de/de/event49391
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