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Zwei Clausthaler Mathematik-Diplomanden "stricken" zur Zeit ein hochkomplexes matehmatisches Modell, das nur auf Höchstleistungsrechnern läuft, so um, daß es mit einem Excel-Tabellenkalkulationsprogramm eines normalen modernen PCŽs auskommt und die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen für drei bis zwölf Monate mit hinreichender Zuverlässigkeit vorgesagt werden kann. Der Bediener spürt von der komplexen Mathematik nichts und erhält in Sekunden das Ergebnis.
Zwei Clausthaler Mathematik-Diplomanden, Patrick Mehmert und Marc Ambrosius, stecken zur Zeit ihr mathematisches Können daran dafür zu sorgen, daß alle Kunden der Kreissparkasse Clausthal-Zellerfeld eine gesunde, schlaue Kreissparkasse als Partner haben, die Geld innovativ
verwaltet.
Ein einfach zu handhabendes Programmpaket wird das Ergebnis ihrer Diplomarbeit sein. Mit ihm kann auf einem PC die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen für einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten vorhergesagt werden.
Dr. Michael Breitner, Dozent am Institut für Mathematik, und der Direktor der Kreissparkasse, Dipl. Kfm Rolf Degener leiten das Projekt. Dipl. Kfm. Rolf Degener erklärt den Hintergrund: "Die Sparkasse refinanziert ihre ausgegebenen Kredite, indem sie selbst wiederum von den Landesbanken Kredite erhält. Bei langfristigen Krediten und langfristiger Refinanzierung ist das Risiko gering. Es ist aber auch kein großer Gewinn zu erwarten. Geld verdient die
Sparkasse mit kurzfristigeren Refinanzierungen, sofern sie den weiteren Zinsverlauf richtig einschätzt. "
Jeder kennt den "zitternden" Aktienkurs des DAX aus der Tagesschau. Wie können wir aber heute wissen, ob der "DAX" morgen fallen oder steigen wird? An dieser Aufgabenstellung setzen die Clausthaler Mathematiker ein. Dr. Breitner arbeitet seit mehreren Jahren mit künstlichen neuronalen Netzen. Sie machen den "dummen Computer", der stur das ausführt, was man ihm beigebracht, "schlau". Wie geht das ?Patrick Mehmert und Marc Ambrosius "füttern" den Computer mit einer großen Anzahl von Kursen deutscher Pfandbrief-Renditen und internationaler Aktienindizes. Diese Übersicht über viele Kursverläufe ähnelt einem Gedächtnis. Es weiß, wie bei einem gegebenen Ausgangswert das Endergebnis der Kurse war.
Das neuronale Netz sucht nun eine Kombination verschiedener
Rechenvorschriften, die bei einem gegebenen Anfangswert der Aktienkurse den weiteren Kursverlauf berechnen. Dabei weichen die mathematischen Modellösungen mehr oder weniger weit von den tatsächlich eingetretenen Kursen ab. Das künstliche neuronale Netz "wählt" nun die jeweils besten
Rechenlösungen aus und kombiniert sie neu, bis schließlich die mathematische Lösung mit der tatsächlichen Kursentwicklung (nahezu)übereinstimmt. Die Suche nach den besten neuronalen Netz erfordert einmalig enorme Rechenkapazitäten: Parallel arbeiten daran ca. 100 Hochleistungsprozessoren mehrere Wochen.
Das in dieser Weise trainierte neuronale Netz "kennt" - für einige Monate - die wahrscheinliche Entwicklung der Kurse. Und genau das ist, was die Kreissparkasse sucht. Sie möchte dem Computer sagen, welches "Wetter" heute an den Finanzmärkten herrscht, dann soll der Computer "rattern" und die Lösung ausspucken: In drei, in sechs und in zwölf Monaten sind die deutschen Kapitalmarktzinsen wahrscheinlich so und so.
Patrick Mehmert und Marc Ambrosius werden die hochkomplexe Mathematik so in einem einfachen Excel-Programm "verstecken", daß das Programm mit einfacher Tabellenkalkulation zu steuern ist.
Dr. Breitner: "Der Bediener will sich schließlich nicht mit der Berechnung von Fehlerfunktionen, Gradient, Hesse-Matrix oder Perzeptrontopologien herumquälen. Wir werden das sehr komplexe Programmpaket, das zur Zeit auf sehr leistungsstarken UNIX-Rechner läuft, so lange trimmen, bis es sich mit einem einfachen modernen Windows PC zufrieden gibt und still im Hintergrund arbeitet. Dem Benutzer werden dann die Prognosen der Kapitalmarktzinsen in Sekunden geliefert."
Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Michael H. Breitner
Institut für Mathematik
TU Clausthal
Erzstr. 1
38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon : ++49 5323 72 2959
Telefax : ++49 5323 72 2304
e-mail: breitner@math.tu-clausthal.de
http://www.math.tu-clausthal.de/personen/breitner.html
Die Vorhersage der Kapitamarktzinsentwicklung am PC - bald wird sie möglich sein.
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Merkmale dieser Pressemitteilung:
Mathematik, Physik / Astronomie, Wirtschaft
regional
Forschungsprojekte
Deutsch
Die Vorhersage der Kapitamarktzinsentwicklung am PC - bald wird sie möglich sein.
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