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Quasi-Monte-Carlo-Methoden (QMC-Methoden) sind deterministische Versionen der klassichen statistischen Monte-Carlo-Methoden und spielen im wissenschaftlichen Rechnen eine immer größere Rolle. Die Grundidee der QMC-Methoden ist es, die in Monte-Carlo-Methoden verwendeten zufälligen Stichprobem durch geschickt gewählte deterministische Punkte zu ersetzen. Bei geeigneter Wahl der Punkte liefern QMC-Methoden bei vielen schwierigen numerischen Problemen, etwa solchen der Finanzmathematik, der mathematischen Physik und der Computergraphik, wesentlich bessere Näherungen als Monte-Carlo-Methoden.
Der Vortrag gibt eine schnelle Einführung in die QMC-Methoden und präsentiert außerdem einige aktuelle Forschungsthemen wie die Konstruktion passender deterministischer Punkte und die Randomisierung von QMC-Methoden.
Information on participating / attending:
Date:
10/20/2004 17:00 - 10/20/2004 18:00
Event venue:
Oberer Eselsberg, Universität, Festpunkt O27, Raum H20
89081 Ulm
Baden-Württemberg
Germany
Target group:
Scientists and scholars
Email address:
Relevance:
local
Subject areas:
Information technology
Types of events:
Entry:
10/12/2004
Sender/author:
Peter Pietschmann
Department:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Event is free:
unknown
Language of the text:
German
URL of this event: http://idw-online.de/en/event12194
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