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UNIVERSITAET TRIER 49/1997 17. Februar 1997
CeBIT `97 - Exponate der UNIVERSITAET TRIER Gemeinschaftsstand ,Forschung und Technologie in Rheinland-Pfalz" in Halle 22
Indexprognose mit Neuronalen Netzen
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe Numerik im Fach Mathematik an der Universitaet Trier mit Schroeder Muenchmeyer Hengst Research, Frankfurt, wurde eine Software entwickelt, in der neueste numerische Techniken eingesetzt werden, um ein effizientes Design von neuronalen Netzen zur Prognose von Kursen und Indizes am Finanzmarkt zu ermoeglichen.
Die Finanzmaerkte basieren auf einem komplexen Zusammenspiel sich gegenseitig beeinflussender Faktoren. Da sich die Maerkte jedoch weder gleichmaessig noch geordnet verhalten, koennen kleine Veraenderungen einzelner Einflussgroessen zu grossen Gesamtmarktreaktionen fuehren. Neuronale Netze dienen dazu, einer Modellierung dieser nichtlinearen Zusammenhaenge naeherzukommen. Dabei werden Daten aus der Vergangenheit benutzt, um das neuronale Netz zu trainieren. Die Auswahl der Anzahl und die Verschiedenartigkeit der Daten spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Anzahl der zu berechnenden Groessen in einem neuronalen Netz kann sehr schnell zu einem UEberschreiten der Rechenzeitkapazitaeten selbst leistungsfaehiger Rechner fuehren. Der Einsatz moderner numerischer Techniken beim Training neuronaler Netze reduziert die Rechenzeit gegenueber herkoemmlichen Verfahren erheblich. Dadurch koennen Netzwerke mit umfassenderem Dateninput trainiert und die Prognose verbessert werden. In verschiedenen Fallstudien wurde das neuronale Netz benutzt, um z. B. eine Prognose des deutschen Aktienindex DAX mit Hilfe von unterschiedlichen Zeitreihen wie REX, 3-Monatsgeld, US-Dollar, IFO-Geschaeftsklima und dem DAX selbst durchzufuehren. Hierzu wurde neben wissenschaftlichen Publikationen eine Software mit einer benutzerfreundlichen Oberflaeche erstellt.
Fachkontakt: Prof. Dr. E. Sachs, Universitaet Trier, FB IV - Mathematik, 54286 Trier, Tel.: 06 51/2 01-34 74
Criteria of this press release:
Information technology, Mathematics, Physics / astronomy
transregional, national
Research projects
German
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