idw – Informationsdienst Wissenschaft
Nachrichten, Termine, Experten
Nachrichten, Termine, Experten
idw - Informationsdienst
Wissenschaft
Frankfurt, 6. November 2003 - Die Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) hat ihre Fakultät zum Wintersemester 2003 / 2004 um drei Professoren verstärkt. Mit den Berufungen von Dieter Ernst Hess, Robert G. Tompkins und Uwe Wystup hat sie ihre Kompetenzen in Quantitative Finance entschieden weiter ausgebaut. Gemeinsam mit den HfB-Professoren Thomas Heidorn, Heinz Cremers und Wolfgang Schmidt bündeln sie ihre Forschungsaktivitäten im neu gegründeten Center for Practical Quantitative Finance.
"Die HfB hat sich immer einem engen Theorie-Praxis-Dialog verschrieben," erklärt HfB-Präsident Professor Dr. Udo Steffens. "Auch mit der neu gegründeten Research Group werden wir diesen Ansatz fortschreiben. Die Kollegen sind nicht nur exzellente Wissenschaftler, sondern verfügen auch über breite und langjährige praktische Erfahrungen im Quantitative Finance, zum Teil sind sie in Banken tätig. Mit der Gründung des Centers unterstreichen wir unseren Anspruch die führende, Banking- und Finance-orientierte Business School in Deutschland zu werden."
Das Center for Practical Quantitative Finance wird eng mit Finance-Unternehmen zusammenarbeiten. Diese können eigene Forschungsprojekte initiieren und / oder sich als Sponsoren engagieren. Im Gegenzug werden die Wissenschaftler Trainings für Mitarbeiter der Sponsoren anbieten, ihnen exklusiven Zugang zum Forschungs-Know-how ermöglichen und für die Sponsoren relevante Forschungsprojekte bearbeiten. Auch Beratungsleistungen können abgefragt werden.
Arbeitsschwerpunkte des Research Center bilden anspruchsvolle Fragestellungen zu Quantitative Finance mit praktischem Bezug. Dies sind etwa das Pricing und Hedging von Finanzprodukten (exotische Optionen, Hybridprodukte oder strukturierte Zins- und Kreditderivate), ökonometrische Fragestellungen wie die Schätzung und Modellierung von Volatilitäten oder Aspekte des Risiko Management wie die Modellierung von Kreditrisiken.
Die Professoren im Center for Practical Quantitative Finance
Professor Dr. Heinz Cremers lehrt seit 1992 Quantitative Methoden und Spezielle Bankbetriebslehre an der HfB. Heinz Cremers studierte Mathematik, Philosophie und Informatik an der Universität Karlsruhe und promovierte dort. Nach einer Lehrtätigkeit an der Universität Karlsruhe ging er 1989 zur Deutsche Bank AG, zunächst in die Organisationsabteilung, später in den Bereich Risikocontrolling.
Professor Dr. Dieter Ernst Hess ist zum Wintersemester 2003 / 2004 als Professur für Finance an die HfB gekommen. Von 1982 bis 1987 studierte er Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Unternehmensforschung in Augsburg. Anschließend absolvierte er das Aufbaustudium "Internationale Wirtschaftsbeziehungen" an der Universität Konstanz, wo er bis 2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, zuletzt als Projektleiter im Center of Finance and Econometrics (CoFE). 1994 Promotion in Konstanz. 1998 / 99 war er als Gastwissenschaftler an der Stern School of Business der New York University. 2001 Habilitation (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG). Anschließend vertrat er zwei Professuren für Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Ulm und Köln.
Professor Dr. Thomas Heidorn gehört zu den Gründungsprofessoren der HfB. Zunächst studierte er Wirtschaftswissenschaften in Hannover, nach dem Vordiplom wechselte er an die Universität Kiel in das Fach Volkwirtschaftslehre. Im Rahmen eines Fulbright-Stipendiums absolvierte er ein Studium zum Master of Arts in Economics an der University of California Santa Barbara 1983. Es folgten eine Assistententätigkeit an der Universität Kiel (1984 - 1987) und die Promotion (1986).Während dieser Zeit Studienaufenthalte bei der Bundesbank (1985) und dem Weltwährungsfond (1986). Anschließend Investmentbanking-Ausbildung und Tätigkeit im Syndikat und als Vorstandsassistent bei der Dresdner Bank (1988 - 1991). Neben der Lehre an der HfB führt Thomas Heidorn im Bereich Finanz-mathematik, Risikomanagement, Derivate und Treasury für verschiedene Banken durch und hält Vorträge zu diesen Themen. Er berät Unternehmen und öffentliche Träger beim Einsatz von Derivaten.
Professor Dr. Thorsten Polleit ist Chief German Economist bei Barclays Capital in Frank-furt und Honorarprofessor an der HfB. Nach Studium der Volkswirtschaftslehre und Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster arbeitete Thorsten Polleit in der Institutional Equity Sales Divison von ABN Amro in Frankfurt, London und Amsterdam, für die er zuletzt als Chefvolkswirt Deutschland tätig war. Vor drei Jahren ging er zu Barclays Capital. Als Chief German Economist beobachtet und analysiert er für das britische Invest-menthaus die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation Deutschlands, seine Rolle in der Europäischen Union sowie die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Er analysiert die Kapitalmärkte, berät Finanzabteilungen von Unternehmen sowie institutionelle Anleger in Kapitalmarktfragen. Darüber hinaus arbeitet Throsten Polleit wissenschaftlich und publiziert regelmäßig zu geldpolitischen und geldtheoretischen Fragen sowie zu Kapital-
marktthemen.
Professor Dr. Wolfgang Schmidt ist seit Oktober 2002 Professor für Quantitative Methoden und Finance an der HfB. Er ist Scientific Director des Center for Practical Quantitative Finance. Wolfgang Schmidt studierte Mathematik an der Technischen Universität Dresden. Nach dem Diplom (1979) war er wissenschaftlicher Assistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1979-1982). Es folgten ein Studienaufenthalt in Moskau und die Promotion mit einer Arbeit "Untersuchungen von Funktionalen zufälliger Prozesse" (1983). Danach Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut für Stochastik der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Studienaufenthalte in Tbilissi, Paris und Berlin. 1992 habilitierte sich Wolfgang Schmidt mit einer Arbeit "Über streng Markowsche stetige Semimartingale" und wechselte zur Deutschen Bank AG, zunächst in der Gruppe Quantitatives Research bei der Deutsche Bank Research GmbH (1992-1993). Von 1994 bis 2002 leitete er die Gruppe Research & Analytics im Bereich Global Markets, OTC-Derivatives der Deutschen Bank AG. Zuletzt Director mit globaler Verantwortung für den Bereich Research & Analytics für Kreditderivate. Seit 1995 ist Wolfgang Schmidt Mitglied des Advisory Board der International Faculty of Finance, seit 1996 Associate Editor der Zeitschrift Finance and Stochastics und seit 2003 Associate Editor der Zeitschrift Journal of Applied Mathematics. Er gehört dem Editorial Board der European Investment Review an und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Stochastic Processes, Stochastic Analysis und Mathematical Finance.
Professor Dr. Robert G. Tompkins ist seit diesem Wintersemester Professor für Finanzwirtschaft mit den Schwerpunkten Unternehmensfinanzierung, Investitionslehre und Finanzmanagement. Er ist Managing Director des Center for Practical Quantitative Finance. Der US-Amerikaner studierte an der University of Chicago, wo er 1980 einen Master Degree in Quantitative Methods und 1986 seinen MBA erwarb. 1998 promovierte er an der University of Warwick, wo er heute Honorarprofessor ist. 2002 habilitierte sich Robert Tompkins an der Technischen Universität Wien. Dort ist er auch Gastprofessor. Er leitete den Bereich International Quantitative Research bei Kleinwort Benson Investment Management und ist bis heute Managing Director der Minerva Group. Robert Tompkins arbeitete als Futures and Options Specialist bei Merrill Lynch, London, und als Interest Rate Options Dealer und Currency Options Trader für zwei bedeutende Banken in Chicago.
Professor Dr. Uwe Wystup lehrt seit diesem Wintersemester Quantitative Methoden und Finance an der HfB. Nach Abschluss seines Mathematikstudiums an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (1993) und der Promotion an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania (1998), war er für die Deutsche Bank, die Citibank, UBS, Sal. Oppenheim sowie die Commerzbank tätig. Seit seiner Zeit als Dozent an der Universität Frankfurt (2001-2002) hat er am Aufbau des Frankfurt MathFinance Institute federführend mitgewirkt. Neben seiner Professur an der HfB ist Uwe Wystup weiterhin bei der Commerzbank AG tätig. Bei Commerzbank Securities ist er seit 2002 für den Bereich Global Structured Risk Management verantwortlich.
Über die Hochschule für Bankwirtschaft / HfB
Die Hochschule für Bankwirtschaft / HfB
Die Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) ist das Kompetenzzentrum in Forschung und Lehre für Banking & Finance und Management. Sie bietet auf die Bedürfnisse der Finanzwirtschaft ausgerichtete, international anerkannte akademische Studiengänge sowie branchenübergreifende MBA-Programme an. Über 50 Professoren, Lehrbeauftragte und Sprachdozenten betreuen derzeit knapp 600 Studierende in staatlich anerkannten und FIBAA-akkreditierten Studienprogrammen. Um Aktualität und Praxisbezug ihrer Programme zu gewährleisten, pflegt die Hochschule einen intensiven Austausch mit der Praxis. Sie kooperiert weltweit mit 24 Universitäten und Business Schools. Träger der HfB ist die Bankakademie e. V., in deren Aufsichtsrat die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die Commerzbank, die Bayerische Hypo- und Vereinsbank, die ING-BHF-Bank sowie der Bundesverband deutscher Banken vertreten sind. Weitere Informationen zur HfB finden Sie im Internet unter www.hfb.de.
Hochschule für Bankwirtschaft / HfB
Sonnemannstr. 9-11, 60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 03 41, 60003 Frankfurt am Main
Tel: 069 154008-708, Fax: 154 008 674
www.hfb.de
Criteria of this press release:
Economics / business administration
transregional, national
Research projects
German
You can combine search terms with and, or and/or not, e.g. Philo not logy.
You can use brackets to separate combinations from each other, e.g. (Philo not logy) or (Psycho and logy).
Coherent groups of words will be located as complete phrases if you put them into quotation marks, e.g. “Federal Republic of Germany”.
You can also use the advanced search without entering search terms. It will then follow the criteria you have selected (e.g. country or subject area).
If you have not selected any criteria in a given category, the entire category will be searched (e.g. all subject areas or all countries).
