idw – Informationsdienst Wissenschaft
Nachrichten, Termine, Experten
Nachrichten, Termine, Experten
Basel II - aktuelle Aspekte, Entwicklungen, Methoden
Tagung des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm am 3. April 2003
Mit dem Ziel der Anpassung an die tatsächlichen Risiken des Bankgeschäfts sollen die Eigenkapitalvorschriften für Kreditinstitute überarbeitet werden. Dazu hat der Baseler Ausschuß für Bankenaufsicht im Januar 2001 einen 2. Entwurf zur Überarbeitung der internationalen Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II"-Entwurf) veröffentlicht, der zum 1. Januar 2006 in Kraft treten soll. Künftig sind die Kreditinstitute gehalten, die Bonität ihrer Kunden ebenso wie die Verwertbarkeit der Sicherheiten bei den Kreditkonditionen stärker zu berücksichtigen. Das betrifft besonders die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die ihren Finanzierungsbedarf traditionell über Fremdmittel decken. Für Kredite an erstklassige Unternehmen werden sich die Anforderungen zur Eigenkapitalunterlegung durch Basel II verringern, während für Engagements mit niedriger Bonität eine höhere Eigenkapitalunterlegung erforderlich wird.
Der Baseler Entwurf sieht für die Risikogewichtung der Bankkredite ein Rating vor, von dem die notwendige Unterlegung mit Eigenkapital abhängt. Zunächst waren externe Ratings anerkannter Agenturen geplant. Da in Europa - im Gegensatz zu den USA - nur wenige Unternehmen geratet sind, schlug die EU-Kommission die Einbeziehung bankinterner Ratings für möglichst viele Kreditinstitute in der EU vor. Die Diskussion der Basel-II-Richtlinien tritt mit dem 3. Konsultationspapier in die entscheidende Phase. Das Spektrum der Methoden zur Messung von Marktrisiko, operationellem Risiko und Kreditrisiko ist weitgespannt und reicht von einfachsten Ansätzen bis hin zu komplexen mathematischen Techniken. Das Fehlen einer standardisierten Vorgehensweise bei der Umsetzung der Richtlinien stellt Banken, Versicherer und Unternehmen vor eine große Herausforderung.
Der Ulmer Workshop über Basel-II-aktuelle Aspekte bietet detaillierte Analysen der neuesten Entwicklungen und stellt fortgeschrittene Methoden zur Quantifizierung und zum Management von Risiken im Kreditbereich dar. Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, unterschiedliche Aspekte der neuen Richtlinien mit Praktikern, Regulatoren und Akademikern zu diskutieren. Die Tagung ist gezielt für Banken aller Art und Größe, für Versicherer und für (größere) Unternehmen konzipiert. Im Zuge der Tagung werden aktuelle Methoden zur Umsetzung der Richtlinien vorgestellt und diskutiert, sowohl aus der Sicht der Entwickler derartiger Modelle als auch der Aufsicht. Einen weiteren wesentlichen Schwerpunkt der Tagung wird die Frage bilden, wie die Methoden in der täglichen Praxis angewandt und umgesetzt werden können und welche Konsequenzen dies für die Finanz-Institute und ihre Kunden haben wird. Dementsprechend setzt sich der Referenten-Kreis aus führenden Fachleuten des Bankbereichs, der Aufsicht und der Forschung zusammen.
Neben den Banken sind vor allem die Versicherer von den Basel-II-Richtlinien betroffen. Die Versicherer stehen als Kreditgeber im direkten Wettbewerb mit den Banken. Auch sie müssen die Kreditrisiken gemäß den Basel-II-Richtlinien bewerten und stehen damit vor denselben Herausforderungen wie die Banken.
Basel II - aktuelle Aspekte, Entwicklungen, Methoden
Tagung des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm
3. April 2003, 10.00 bis ca. 17.30 Uhr
Veranstaltungsort: Universität Ulm, Oberer Eselsberg, Hörsaal 21
Programm
9.30 Uhr Ausgabe der Tagungsunterlagen
10.00 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden der Konferenz, Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Ulm
10.15 Uhr Aktuelle Aspekte und Entwicklungen von Basel II aus der Perspektive der Bankenaufsicht (Jürgen Büschelberger, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München)
11.30 Uhr Asset Backed Securities im Kontext von Basel II (Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Ulm)
Risk Based Pricing - eine neue Dimension der Kundenbewertung (Rafael Schmidt, Universität Ulm)
14.30 Uhr Backtesting von Kreditrisikomodellen (Gerhard Stahl, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
16.00 Uhr Die Umsetzung interner Ratings und ihre Auswirkungen auf die Bank und ihre Kunden (Dr. Christian Burmester, Bankgesellschaft Berlin)
17.00 Uhr Diskussion und Zusammenfassung der Konferenzergebnisse (Prof. Dr. Rüdiger Kiesel)
Die Referenten
Jürgen Büschelberger ist seit 1981 bei der Deutschen Bundesbank beschäftigt.
Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank und verschiedenen Positionen in Bayern (u.a. von 1986 bis 1990 Bankenaufsicht bei der Filiale München) wechselte er 1996 in die Abteilung Bankenaufsicht der Hauptverwaltung in München; seit 1999 stellvertretender Abteilungsleiter und Bundesbankdirektor, zuständig für Grundsatzfragen und die Aufsicht über Kredit- und Spezialbanken.
Rüdiger Kiesel ist Professor für Finanzmathematik an der Universität Ulm und Leiter der gleichnamigen Abteilung. Vor Übernahme des Lehrstuhls war er sechs Jahre an der University of London als Professor für Financial Mathematics zunächst am Birkbeck College und dann an der London School of Economics tätig. In den letzten Jahren war er Managing Director der Londoner Beratungsfirma Risk Control Ltd., mit der er auch jetzt noch als external Consultant zusammenarbeitet. Seine Forschungstätigkeit konzentriert sich gegenwärtig auf die Gestaltung und Analyse von Modellen zum Management von Kreditrisiken, auf das Design komplexer Finanzprodukte (z. B. Kreditderivate), Methoden des Risikotransfers und der Risikostrukturierung und der stochastischen Modellierung von Finanzmärkten.
Rafael Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, promoviert hier über das Thema Abhängigkeitsmodellierung im Kreditrisikobereich. Dabei beschäftigt er sich unter anderem mit der Modellierung von Abhängigkeiten extremer Ausfallereignisse mittels sogenannter Copula-Funktionen. Schmidt ist externer Mitarbeiter am Research and Technology Center der DaimlerChrysler AG im Bereich Credit-risk Management and Computational Finance.
Gerhard Stahl ist Referatsleiter in der für die Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen interner Modelle zuständigen Einheit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ferner ist er Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied des dortigen Sonderforschungsbereiches 373 (Quantification and Simulation of Economic Processes). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören stochastische Methoden des Risikomanagements, regulatorische Statistik und die Stochastik von Finanzzeitreihen.
Christian Burmester ist Direktor in der Bankgesellschaft Berlin und leitet den Bereich Kreditrisiko und Portfoliosteuerung. Dort entwickelt er u.a. die Systeme für das Kreditrisiko-Controlling und für die internen Ratingverfahren. Er hat sich intensiv mit den verschiedenen Facetten des Risikomanagements und -Controllings beschäftigt. In seiner Dissertation simulierte er Strategien zur Existenzsicherung von Unternehmen bei unsicheren Erwartungen. In der Bankgesellschaft entwickelte er u.a. das Reporting für Marktpreisrisiken.
Eine PDF-Informationsbroschüre steht zum Download bereit unter http://www.ifa-ulm.de/downloads/Basel_II.pdf
Weitere Informationen unter http://www.ifa-ulm.de/indexframe.html?./tagung/Basel2.htm
Kontakt Tel. 0731-50-31230; email ifa@ifa-ulm.de; internet http://www.ifa-ulm.de/
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Mathematik, Physik / Astronomie, Wirtschaft
überregional
Buntes aus der Wissenschaft, Wissenschaftliche Tagungen
Deutsch
Sie können Suchbegriffe mit und, oder und / oder nicht verknüpfen, z. B. Philo nicht logie.
Verknüpfungen können Sie mit Klammern voneinander trennen, z. B. (Philo nicht logie) oder (Psycho und logie).
Zusammenhängende Worte werden als Wortgruppe gesucht, wenn Sie sie in Anführungsstriche setzen, z. B. „Bundesrepublik Deutschland“.
Die Erweiterte Suche können Sie auch nutzen, ohne Suchbegriffe einzugeben. Sie orientiert sich dann an den Kriterien, die Sie ausgewählt haben (z. B. nach dem Land oder dem Sachgebiet).
Haben Sie in einer Kategorie kein Kriterium ausgewählt, wird die gesamte Kategorie durchsucht (z.B. alle Sachgebiete oder alle Länder).
