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Dorothee Westphal von der Technischen Universität Kaiserslautern erhält für ihre Dissertation „Model Uncertainty and Expert Opinions in Continuous-Time Financial Markets“, die sich mit den Problemen der Modellunsicherheit auf Finanzmärkten beschäftigt, einen der drei GAUSS-Nachwuchspreise 2019, die mit 2.000 Euro dotiert sind. Die Mathematikerin hat im Lehrgebiet Stochastische Steuerung und Finanzmathematik an der TUK promoviert und wurde von Prof. Dr. Jörn Saß betreut.
Seit über 20 Jahren verleihen die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) den renommierten GAUSS-Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik.
Am 29. April 2020 wurde TUK-Absolventin Dr. Dorothee Westphal vom Lehrstuhl Stochastische Steuerung und Finanzmathematik im Fachbereich Mathematik für ihre Dissertation ausgezeichnet. Sie beschäftigte sich in ihrer Promotion mit Portfoliooptimierung unter Modellunsicherheit. Den Schwerpunkt legte sie dabei auf die Herleitung von optimalen robusten Strategien, die auch unter fehlerhaften Modellannahmen gute Ergebnisse liefern.
Das gefiel auch dem hochrangigen Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis, welches mit den GAUSS-Preisen besonders Facharbeiten prämiert, die eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
„Die verwendete Theorie der robusten Portfoliooptimierung ist ein sehr aktuelles Thema – Ökonomen haben schon länger auf die Wichtigkeit dieses Aspekts hingewiesen“, führt Juryvorsitzender Prof. Dr. Alfred Müller aus. „Dorothee Westphal gelingt es in ihrer Arbeit, unter realitätsnahen Annahmen explizite Lösungen für dieses schwierige Problem zu finden.“
Dorothee Westphal freut sich sehr über die Auszeichnung: „Der GAUSS-Nachwuchspreis signalisiert, dass meine wissenschaftlichen Ergebnisse auch für die Experten aus der Praxis von Interesse sind. Wenn man sich so lange und intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, dann ist das eine schöne Anerkennung.“
„Frau Dr. Westphal hat in ihrer Dissertation eindrucksvoll die aus der Anwendung motivierte Fragestellung durch die Entwicklung neuer mathematischer Methoden und Resultate gelöst. Damit hat sie sowohl wertvolle Beiträge zur mathematischen Theorie geleistet, als auch für den Anwender relevante Resultate erzielt. Diese erklären lang und ausgiebig diskutierte Beobachtungen aus der Praxis. Ich freue mich sehr, dass diese hervorragende Arbeit durch den GAUSS-Preis besonders gewürdigt wird“, erklärt Betreuer Prof. Dr. Jörn Saß.
Insgesamt wurden in diesem Jahr drei GAUSS-Nachwuchspreise verliehen, die zwei weiteren gingen an Absolventen der Universität Ulm.
Der diesjährige GAUSS-Preis wurde an Christian Furrer von der Universität Kopenhagen für seine Arbeit „Experience rating in the classic Markov chain life insurance setting. An empirical Bayes and multivariate frailty approach“ verliehen.
Aufgrund der Corona-bedingten Absage der DAV/DGVFM-Jahrestagung, auf der die Verleihung der Preise üblicherweise stattfindet, wurden die Präsentationen der ausgezeichneten Arbeiten im Rahmen der e-Jahrestagung auf www.actuview.com digital angeboten. Dort stehen ab sofort die Aufzeichnungen der Preisträger zur Verfügung.
Zum Lehrgebiet Stochastische Steuerung und Finanzmathematik der TUK:
Das Lehrgebiet befasst sich zum einen mit der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten, der Bewertung und Risikobemessung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Anlagestrategien, zum anderen mit der optimalen Steuerung stochastischer Prozesse und Systeme. Forschungsschwerpunkte liegen in der Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten, mit Risikokriterien, unter Regimewechseln oder bei Crash-Gefahr, sowie in modernen Monte-Carlo-Verfahren, Zuverlässigkeit und Expertenmeinungen, mathematischen Modellen zur Nachhaltigkeit, verallgemeinerter Impulssteuerung dynamischer Systeme und Worst-Case-Ansätzen zur Steuerung von Systemen mit Katastrophenmöglichkeit. Es bestehen enge Kooperationen mit der Abteilung Finanzmathematik des Fraunhofer ITWM.
Weitere Fragen beantworten:
Technische Universität Kaiserslautern
Katrin Müller
katrin.mueller@verw.uni-kl.de
0631 – 205 43 67
Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
Erik Staschöfsky
erik.staschoefsky@aktuar.de
0221 - 912 554-231
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Dorothee Westphal
TUK - Sven Krumke
None
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wissenschaftler
Mathematik
regional
Wettbewerbe / Auszeichnungen
Deutsch
Dorothee Westphal
TUK - Sven Krumke
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